185***002021-05-16 09:02:15
185***00老师，为什么现货折现利率要用Rfc，K的折现利率要用Rdc呢？
回答（1）
Millie2021-05-17 10:44:07
Millie同学你好，这个题是外汇期权，我们的处理方式是：把外币收益当做分红q，在基础BSM公式中进行调整
此题EUR/USD $1.34，美元是本币（DC），欧元是外币（FC），所以欧元的收益率是分红，要在S0的基础上扣掉分红，也就是S0*e^-qt，q=Rfc；本币是美元，所以折现率用的是美元的收益率Rdc
(不是折现率做了调整，而是有分红调整)
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