GIN2021-05-15 22:55:21
GIN请问老师，习题集66题，为什么答案是这样？
回答（1）
Yvonne2021-05-17 10:18:48
Yvonne同学你好，这题就是用APT模型来计算预期收益率，risk premium是根据后面expected的数据得到的，将risk premium乘以对应的β再加上Rf就可以得到预期的收益率，对应的就是第一个公式。但是实际上这些inflation的实际数据（actual）与预期数据（expected）之间存在差异，因此还要加上这些差异导致的投资组合收益率的变动，也就是下面的unexpected return，把unexpected return加到之前算的投资组合收益率上就可以得到新的收益率。
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