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刘同学2021-05-15 21:00:30

第47题，为什么是用今天的收益率带到公式里？根据garch模型，不应该是带入昨天的收益率吗？

回答（1）

Millie2021-05-17 11:30:37

同学你好，原版书上对收益率的表述是“most recent”，也就是“最新”。

一般情况下我们认为，如果今天的收益率没告知，那最新的数据就是昨天的；如果今天更新了，那最新的数据就是今天的。

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