房同学2021-05-15 17:16:49
房同学老师 尖峰会有肥尾 平峰会有瘦尾 出现了肥尾和瘦尾又代表着什么呢 他们之间有什么关系嘛 为什么这里百分之九十五的正态分布杯低估了
回答（1）
Jenny2021-05-17 13:47:10
Jenny同学你好，肥尾和瘦尾表示的尾部极端值出现的概率的高低，肥尾的话，也就是尾部极端值的出现的概率要比较大，瘦尾则相反。那么根据附图，同样尾部累计5%的概率（面积一样），那么瘦尾对应的关键值要比肥尾更靠左，对应的关键值更低，比如1.5，而肥尾的关键值则更高，所以如果用正态分布算var，相对来说，用的就是比较低的关键值，所以是低估var。
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
老师尖峰应该是肥尾 你画出来的剑峰尾部怎么比低峰的还细呢l
- 追答
-
肥尾可以是尖峰，也可以是矮峰，只不过FRM里面一般看到的都是尖峰，因为它假设的是分布的方差和标准正态分布保持一致。在其他的一些大学教材里面你也会看到矮峰肥尾。所以我画的时候没有特别区分这个。
这里给你换个图，用的是尖峰肥尾。尾部逻辑还是一样的。
- 追问
-
明白了 谢谢老师的详细解答
- 追答
-
不客气哒~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片