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刘同学2021-05-14 23:32:40

第50题，为什么innovation（收益率的系数）不是1-0.85？

回答（1）

Millie2021-05-17 11:39:50

同学你好，题目明确说明了“a parameter estimate on the latest innovation of 0.13”

而且GARCH模型中有3项，权重是要分给3个因子的，如果innovation系数=1-0.85，长期方差项就没有了。

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