11112021-05-14 21:03:55
1111为何等同的put option是T1时刻行权而Call option 是T2时刻行权
回答（1）
Adam2021-05-17 16:44:57
Adam同学你好，
这里讲的是选择人期权的合成。
在T1时刻判断这个期权的价值，max（c，p）这里的c和P都是T2时刻行权的期权，在T1时刻的价值。
这里有个转换的思想
而max(K-ST,0),这是在T时刻去分析到期收益，即包含的时间段是：0-T时刻。
如果我们把K定义为一个数：PVK。
ST即T时刻的股价，把ST定义为S1，这其实就是一个T1时刻到期的，执行价为PVK的，看跌期权的到期收益
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