你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

吴同学2021-05-14 13:06:19

老师好，请问为什么在二叉树模型做期权定价时是用连续复利方式进行折现呢？普通复利不合适吗？

回答（1）

Millie2021-05-14 13:12:58

同学你好，期权一般都是连续复利的；债券一般是离散复利。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录