刘同学2021-05-14 11:36:49
刘同学老师 这里有点晕了 economic capital 就是UL吗 包不包含EL呢 VaR就是Expected loss吗
回答（1）
Millie2021-05-14 15:31:20
Millie同学你好，经济资本是用来覆盖非预期损失的。 不包含预期损失。
这样可能好记一点：EL预期损失是均值μ，设置价格时考虑（例如贷款利率本来是3%，考虑到这个人信用不好，给他的利率变成了5%）；UL非预期损失是标准差σ，用资本金覆盖，经济资本的金额是UL的倍数。(UL是一倍标准差，经济资本是n倍标准差)
VaR-EL=UL.
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