刘同学2021-05-13 10:24:45
刘同学老师这里算E（x平方）的时候为什么要加一个0平方乘（1-PD）呢
回答（1）
Millie2021-05-13 13:58:44
Millie同学你好，这里计算的方差Var是金额形式，所以损失的金额也要考虑进去。违约后损失的金额是LGD*EAD，不违约损失的金额就是0。
如果你的问题是：为什么是平方？
方差=平方的期望-期望的平方。
平方的期望指的是：X^2乘以各自的概率，再加和。x的取值有两种：一种是违约，概率PD，损失的金额是LGD*EAD；另一种是不违约，概率1-PD，损失金额是0。所以平方的期望=（EAD*LGD）^2 * PD+0^2 *(1-PD)
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