zhangxianpu回答（1）
Millie2021-05-13 13:55:23
Millie同学你好，是的，大部分情况下的期权theta＜0，但是有一个特例：深度实值欧式看跌期权，theta＞0。
而题目是辨析题，只要有反例，就不能说 “identical for both a call and a put option”，所以要考虑特殊情况，theta不符合。
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