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1234562021-05-12 23:24:15

请教老师第87题，VEGA不用对冲么老师？

回答（1）

Millie2021-05-13 15:04:32

同学你好，题目只提到gamma和delta中性，没有提vega，所以不用管vega对冲。

实际上vega对冲比gamma、delta对冲更复杂而且效果不好，因为波动率的变化非常不稳定。（可以想象一下股价的波动，受太多因素影响）

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