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倪同学2021-05-12 20:04:12

老师您好，c选项的协方差矩阵怎么理解 我不记得讲过了，麻烦老师再说一下谢谢

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回答（1）

Millie2021-05-13 11:27:45

同学你好，计算组合VaR的公式如图；

如果是有n个资产，需要考虑两两间的相关性，此时就需要协方差矩阵

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