你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

倪同学2021-05-12 18:41:36

可以理解期权 但是为什么正态分布会蒙特卡洛模拟更适用 delta normal也是用了正态分布的假设吧？

查看试题

回答（1）

Millie2021-05-12 19:05:46

同学你好，选择C的原因是，c选项中说the portfolio consists of options，期权是非线性资产，用delta-normal不精确，蒙特卡洛模拟更适合。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录