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18****662021-05-12 17:07:57

老师第九题的第二问我是不是也可以依据题干中提到的连续复利，mac D=modified D，假设Y变动1bp，用求modified D的公式变相求出mac D？

回答（1）

Millie2021-05-12 18:55:49

同学你好，假设y变动1bp求duration，你说的是effective duration吧？求近似值是可以的，但是不是很精确。

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