郭同学回答（1）
Millie2021-05-12 10:52:48
Millie同学你好，题目问的是：计算VaR通常用delta-gamma法而不是用完整公式，原因是什么？
VaR的完整计算公式也是由泰勒展开式得来的，应该还会有三阶项，四阶项等等，而delta-gamma法只考虑了一阶和二阶项；原因就应该是后面的阶项影响不大，所以忽略不计了。
C选项说delta gamma可以用公式计算出来。
delta-gamma法需要delta和gamma，完整公式也需要delta和gamma，这并不是题目问的原因。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片