李同学2021-05-11 21:05:52
李同学选项A和B应该怎么分析呢？C和D都是正确的描述吧？
回答（1）
Adam2021-05-12 14:43:09
Adam同学你好，
A：相同期限的美式看涨期权之间的价格差异不会超过它们执行价格之间的差异（我们用价差原理去分析：因为无红利的American call和European call是一样的。综合下面这个图形，A选项正确）
B：原理同A
这两个借助价差原理，只是简单地分析思想。
C：如果American put的执行价大于股价，我就直接行权了，此期权没有存在的必要。
D：时间越长对于美式期权越是好的，时间对于美式期权是正的影响。
如下
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