杨同学2021-05-11 00:20:14
杨同学请问老师，本题中与每个call的价格无关吗？为什么求VaR(df)时只需要乘以1000，而不是乘以1000*6呢？
回答（1）
Millie2021-05-11 10:16:25
Millie同学你好，是的，VaR与option的价值无关，只与option的份数有关。
option的VaR=delta*股票VaR，而股票VaR=z*sigma*股票的价值；可求出一份option的VaR，此题共1000份option，所以组合VaR=每份VaR*1000
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