回同学
回答（1）
Millie2021-05-11 15:01:20
Millie同学你好，这个题要求选错误的，C是错的，答案是C。
C，duration为负只是表明债券价格和利率变动成反向关系，利率上涨价格下跌，和convexity没有关系。
而且大部分债券价格和利率都是反向关系的，convexity一般都大于0。C这句话不对。
B，对的，有效久期使用范围很广，对利率没有要求。利率可以平行移动也可以非平行移动；含权债券也适用。
D也是对的，分析如下图：
A和D的意思一样，D能理解的话A就能理解了。只是DV01在计算过程中自带负号（不再是斜率了），所以DV01和interest rate是减函数
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