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陈同学2021-05-10 18:26:53

非预期损失不是一个segima嘛，VaR➖EL这部分应该是经济资本啊，经济资本现在来说不是不等于非预期损失了嘛？

回答（1）

Millie2021-05-11 10:06:28

同学你好，WCL是99.9%置信水平下的VaR，所以WCL-EL是非预期损失，用经济资本来覆盖。

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