GIN2021-05-10 12:56:00
GIN请问老师，习题集849题，为什么delta可以不用BSM公式计算，直接因为ATM得到0.5，什么时候delta要通过公式计算，什么时候可以由ATM等状态推测？
回答（1）
Millie2021-05-10 13:11:41
Millie同学你好，因为ATM时候的delta比较特殊，ATM call delta=0.5，ATM put delta=-0.5。
只要看到ATM，delta的绝对值就是0.5，正负根据其他条件来判断，不需要公式。
如果是其他状态下的期权，需要一个确切的delta的值，那就需要公式计算。
（一般考ATM比较多，因为公式计算delta比较麻烦，考试不会这么为难考生。）
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