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七同学2021-05-10 00:27:07

请问这个公式是什么意思？麻烦老师解释一下！

回答（1）

Millie2021-05-10 16:36:54

同学你好，公式的推导如图

假设一个组合中共有n笔贷款，每笔贷款的PD，LGD，EAD和相关系数ρ相同，那这个组合的方差为公式所示

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