木同学2021-05-09 21:09:31
木同学老师，我想问一个问题，算蝶式价差的最大盈利，已知股价55.37，然后给了3个call（1、k50，期权费6.25；2、k55，期权费1.3；k60，期权费2.5几）问最大收益是多少？是不是就算k=55时的收益就可以？（-max（55.37-55）+1.3）*2=1.86？因为蝶式价差在k=55时达到最高点？谢谢
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Adam2021-05-10 18:13:42
Adam同学好，理论上是的。（保险起见，都算一下。）
只不过你的这个例子不太对，执行价格约高，看涨期权期权费越低。你这几个期权费设置的不合理
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好的 谢谢
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不客气哈
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