孙同学2021-05-09 18:05:46
孙同学如果一个资产在SML上的话一定是只有系统性风险啊，为什么不一定在CML上呢？
回答（1）
Yvonne2021-05-10 19:28:13
Yvonne同学你好，不是这样理解的，CAPM模型是只考虑系统性风险，不考虑非系统性风险，所以SML线上的点代表的投资组合可能是有效的也可能是无效的，CML线的横坐标虽然是σp，但是在CML线上的点只有系统性风险，没有非系统性风险，也就是说上面的投资组合的总风险就等于系统性风险。
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