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13****822021-05-09 15:55:26

对比capm＆cml，为什么c选项是对的呢，系统性风险对应的不应该是efficient portfolio嘛

回答（1）

Yvonne2021-05-10 19:29:19

同学你好，CAPM模型在计算投资组合的预期收益率的时候是只考虑系统性风险，而不考虑非系统性风险，所以可以对有非系统性风险的投资组合进行计算。

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