章同学2021-05-09 15:46:52
章同学217题，不太理解几个点。第一，LGD=100%是什么意思？ 第二，解析第二行说服从Bernoulli，那方差不是np(1-p)吗？下面的公式跟Bernoulli有什么关系？第三，为什解析说independent 才接着这么写，要是不是independent 呢？第四，解析我画起来标问号的地方，为什么variance (B1)是4%*96%，同理后面B2, B3的variance是怎么得出？
回答（1）
Jenny2021-05-10 15:39:33
Jenny同学你好，
1. LGD 100%就是债券违约的时候，会100%损失面值。
2. 伯努利的方差是p(1-p)。你记错了，可以再回顾一下讲义的内容。
3. 如果事件之间相互独立，那么他们的相关系数就是0，所以协方差就是0，那么计算方差的时候，就不用考虑事件之间俩俩的协方差。
4. 单个债券就是伯努利，所以对应的方差是p（1-p），也就是4%*96%。这个算出来是面值为1的时候的方差，因为这里的债券面值是100，所以要乘上100^2.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片