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刘同学2021-05-08 21:33:34

21题，LTCM如何体现出A中的market to market loss？

回答（1）

Yvonne2021-05-10 15:03:32

同学你好，在俄罗斯债券违约之后，汇市上巴西货币也发生了大幅贬值，导致市场波动率增加，又一次与LTCM预测的相反。这两件事相继导致LTCM发生了巨额亏损，而期货合约的逐日盯视制度又使LTCM不得不因为期货头寸的损失而补缴保证金。

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