周同学2021-05-07 22:02:06
周同学同学你好，第二个没有basis risk。 Long 1,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil contracts and long 2,000 lots Nov 07 ICE Brent Oil at-the-money put. 首先是2000个ATM看跌期权。，delta=-0.5。所以会产生-1000的敞口。所以要买1000个股票进行对冲。 这样就把delta对冲掉了。 为啥delta是-0.5
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Adam2021-05-08 11:06:23
Adam同学你好，
这个在估值---希腊字母中有讲到。
long ATM put。其delta近似等于-0.5
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