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天堂之歌

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拟同学2021-05-07 21:59:40

deep in the money call也是△=1那这个和远期有联系吗

回答（1）

Millie2021-05-08 14:36:02

同学你好，delta是一阶导数，由价值公式求导而来，所以他俩没什么关系。

deep ITM call delta趋近于1而无法等于1。forward的价值公式是：F=S-Ke^-rt，对其求导，delta=1。

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