189****71312021-05-07 20:29:47
我还是没理解B为什么说反了?
回答(1)
Yvonne2021-05-08 14:18:44
同学你好,因为CML线上所有的点都是充分分散化的投资组合,也就是所有的投资组合都是有效的,但是CAPM模型的图示SML线上的点既可能代表有效的投资组合,也可能代表无效的投资组合,因为CAPM模型只考虑系统性风险,不考虑非系统性风险,因此CML是CAPM的特殊情况。
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