MN2021-05-07 20:29:43
MNB选项不太懂
回答（1）
Millie2021-05-08 13:23:03
Millie同学你好，债券到期日的价值都等于面值。零息债券是折价债券，随着到期日的临近，价格会逐渐上涨至面值。
在到期日，债券价格等于面值，此时价格的波动率为0。所以，零息债的价格波动率随着到期日的临近逐渐降低，最终降到0。（发行时价格较面值差距较大，sigma大，到期时价格等于面值，sigma为0）
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