凌同学2021-05-07 17:01:45
凌同学第七题的N(d1）不是已经考虑分红了吗？
回答（1）
Millie2021-05-07 17:35:28
Millie同学你好，是的，有分红的情况下d1的计算要考虑分红。
但是这个题问的是delta，也就是BSM公式中S的系数。
有分红的call option，BSM公式也需要调整。delta是N(d1)*e^-qt
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那delta是N（d1)吗？题中的N（d1）之前说了considering dividend,我理解的是他的数值已经考虑过分红了
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同学你好，delta是一阶导数，也就是s前面的系数，有分红的call option公式如图，delta是N(d1)*e^-qt
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