V2021-05-07 16:33:08
V这题为什么选c啊, negative duration能说明哪些问题呀
回答（1）
Adam2021-05-07 18:40:20
Adam同学你好
这个基金经理想用negative duration来对冲，因此他需要buy一个具有negative duration特点的证券，这里的negative duration的意思是利率上升，债券的价格也上升。也就是说这个基金经理想找一个利率和价格同向变化的securities。
AB均为债券，利率与债券价格都是反向的。（看涨看跌期权对债券价格影响不大）
C：进入利率互换：支固定，收浮动。如果利率上升，收的更多（支出固定），价值上升。如果利率下降，收的更少（支出固定），价值下跌。因此同向变化。
D：进入利率互换：只浮动，收固定。如果利率上升，支的更多（收的固定），价值下跌。如果利率下降，支的更少（收的固定），价值上升。因此反向变化。
所以这题选C
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