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夏同学2021-05-07 16:11:12

两个资产相关性越高，标准差越大，那么完全负相关时，它俩的相关性是最小吗？所以标准差最小？

回答（1）

Yvonne2021-05-07 16:14:30

同学你好，是的，当两个资产完全负相关的时候，它们构成的投资组合的标准差最小。

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