刘同学2021-05-06 22:50:38
刘同学第69题，题目给出昨日和今日收盘价，那算出的不应该是Ri，也就是今天的收益率吗？而EWMA模型要求是昨天的收益率，这是出题的问题吗？
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Millie2021-05-07 14:51:39
Millie同学你好，可以告知一下具体是哪个题吗？
如果给出昨天收盘价和今天收盘价，算出的确实是今天的收益率。
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百题第三章第69题
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同学你好，EWMA模型可以用昨天的收益率和昨天波动率计算出今天的波动率。这个题用的波动率和收益率都是今天的，是相互对应的，所以求出的应该是今天末或者说是明天的波动率。
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