MN2021-05-06 22:18:29
MN这道题答案的解释和682题的解释我觉得冲突了 随着到期日的临近 delta的大小到底是怎么变化的呢 只知道随到期日临近 delta波动越剧烈 gamma越大
回答（1）
Millie2021-05-07 18:24:26
Millie同学你好，700题，先从long方考虑，call option的delta为正，也就说delta和call option的价值是正向相关的。时间流失了一周，期权贬值，题目中假设了标的资产等其他条件都不变，此时call option价值减小，delta也应该减小。也就是本来delta是0.5，一周后是0.4。
这个题是short方，delta的绝对值减小，也就是原来delta=-0.5，现在变成-0.4。假设delta是-0.5时，买了5000对冲，现在delta变成-0.4了，只需要4000份对冲工具，所以他应该卖掉一些对冲工具。
682题，给了ITM和OTM的条件。所以700和682这两个题不一样。
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