胡同学2021-05-06 22:17:33
胡同学老师，请问这题的选项要怎么看呀 感觉除了D选项平时老师都没有讲过。
回答（1）
Adam2021-05-07 13:11:37
Adam这题考察的是平行和非平行移动的相关知识点
A选项，所有关键利率向上平移一个点，就相等于整体收益率曲线向上平移了一个点，这是不对的，所有关键利率向上平移一个点，体现不了收益率的变化情况，如果是收益率的话，应该假设所有的收益率向上平移了1个点
B选项，关键利率只能影响到周围的关键利率，它不能影响到所有期限的，B选项说的是all maturities，就错了
C选项，所有远期利率向上平移一个点，就相等于整体远期利率曲线向上平移了一个点，这是对的，比如0·2,2-5,5-10……等等，这些远期利率是可以构成整个的远期利率曲线的
D选项，15年期和30年期属于相邻的关键利率，既然是相邻的，就必然会产生影响的，D选项说15年的关键利率没有30年期的风险敞口，这也错了删除
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