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王同学2021-05-06 22:10:28

delta=-0.5 是因为 delta范围是0-1，然后平价期权是0.5吗，为什么是-0.5呢，是因为short poisition吗 要是 long 就是0.5吗？谢谢

回答（1）

Millie2021-05-07 16:52:00

同学你好，ATM的call和put delta的绝对值都是0.5。

这个题是short call，delta小于0，所以delta是-0.5。（如果是long ATM call，delta=0.5）

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