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藤同学2021-05-06 17:46:08

请问第二个问题是如何判断loss的？ gamma为负价格变动可能带来负面影响，这里使delta减少（需要short的也变少了）

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回答（1）

Millie2021-05-06 18:39:05

同学你好，对冲只是一个保险手段，而且并不能保证能够完完全全对冲掉，所以不能从对冲角度分析。

gamma为负，说明是short position，short方只有义务风险更高，所以如果存在大幅波动，会遭受损失。

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