刘同学2021-05-06 17:42:30
刘同学为什么到期日增加，债券凸性增加？
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Millie2021-05-06 18:41:58
Millie同学你好，请问是哪道题呀？
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第九题C选项中，为什么债券凸性随着到期日增加而增加？
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同学你好，duration是一阶导，convexity是二阶导，所以duration和convexity变化一样。
题中只给了duration，默认modified duration，而与时间最相关的久期是MacD。MD=MacD/（1+y/m）。当期限变长，MacD变大，从而MD变大，convexity也变大。
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