1234562021-05-06 15:55:37
123456第18题，3个资产组合完全被分散化，所以他们的斜率都应该在SML线上，可以理解 可是SML的斜率应该是Erm减去Rf 为什么老师解题用的都是 Erp减Rf/Rp呢？
回答（1）
Yvonne2021-05-07 16:06:27
Yvonne同学你好，这里可以用CAPM模型来推导，E（Rp）=Rf+β*[E（Rm）-Rf]，E（Rm）-Rf=[E（Rp）-Rf]/β。
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