王同学2021-05-06 07:29:43
王同学老师好，Q61百分之99的置信区间，为什么VaR落在尾部1%，然后排序找第四大，最后用价值乘以-1.82%是什么公式呀
回答（1）
Millie2021-05-07 14:39:37
Millie同学你好，建议看一下基础课视频。
99%的置信区间，也就是VaR落在1%的分位点上，一共400天，1%的分位点是400*1%=4，所以VaR应该是损失从大到小排列的第4个数，这个题用的是“return”，损失从大到小也就是收益从小到大，所以从右边开始数第4个数就是VaR。
又因为题目给的return是收益率的形式，我们找到的1.82%VaR也是损失率的概念，而选项给的都是金额VaR，所以用百分比VaR*总价值，即1.82%*800m=14.56m。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片