王同学2021-05-06 01:24:08
王同学老师好，Q50总共3块没懂，（1）theta 和vega为什么小于0？（2）之前的表格不是关于 call option和put option嘛，和long term 还有 short term为什么会联系？（3）为什么选的代入数字是1和9？谢谢您
回答（1）
Millie2021-05-07 14:16:17
Millie同学你好，
（1），上一条答过啦
（2），theta和vega都会受到期限的影响。期限越长，vega越大；也就是说其他条件相同下short term vega＜long term vega。
theta是期限越短越大（绝对值），所以short term的theta（绝对值）＞long term theta（绝对值）
（3），1和9是举例子，1比较小，9比较大嘛，便于分析；带入其他的数字也可以的。
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