王同学2021-05-06 01:15:43
王同学老师好，theta 和 vega之前小于零那块没有懂，谢谢您
回答（1）
Millie2021-05-07 14:06:02
Millie同学你好，关于vega的问题上一条答过啦，这里再解释一次
“high unfavorable sensitivity to increase in implied volatility”，这里的“unfavorable”，通俗来讲就是“不喜欢”“坏事”，也就是说波动率增加不好，对投资者来说，坏事就是资产贬值，所以我们是根据题中给的这个条件判断出波动率增加价值下降。波动率与价值反向变动，所以vega＜0。
“experiencing significant daily losses with the passage of time”，这句话说明：随着时间的推移，遭受大量损失。也就是说随着时间的推移，资产价值下降，所以时间流逝和价格变动是反向关系，因此theta＜0 。
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