吴同学2021-05-06 00:47:46
吴同学老师好，我对如图的interest rate swaps valuation的解题思路存在些许异议。它是假设了此时此刻出现了一个两年期的互换，而该互换的paid fixed rate是1.96，接下来就是一系列现金流的折现，可是倘若此时此刻市场上出现了两个两年期的互换，这两个互换所有特征都一样，但一个fixed rate是1.86，一个fixed rate是1.96，这样的话应该对照哪一个去进行valuation呢？或者说若现实中此时此刻出现的符合解题条件的两年期互换有很多个，那应该怎么去做valuation呢？
回答（1）
Adam2021-05-06 17:13:35
Adam同学你好，。
要找和原来的互换中浮动利率，向匹配的，新互换。
也就是当浮动利率向匹配时，从而确定新互换的固定利率。
一般来说，一个浮动利率对应一个固定利率。
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