你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

周同学2021-05-05 21:41:54

关于ytm 请教下，如何理解期限结构上扬，coupon越大，ytm越小？

回答（1）

Millie2021-05-10 16:04:38

同学你好，upward-sloping时，短期的利率小，长期利率大。如果coupon rate变大，前期收到的coupon多，但是前期再投资利率低，又因为前期再投资期限长影响大，所以拉低整个ytm。因此upward-sloping时，ytm与coupon rate反向相关。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录