章同学2021-05-05 21:04:42
章同学184题解析的variance A与variance B都等于0才能算出17.2，但是服从正态分布的话不是应该等于1才对吗？
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Jenny2021-05-06 17:37:40
Jenny同学你好，可以附一下题干吗？这样我看不到你问的具体是哪个题目呀。
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题干
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同学你好，标准差和方差是1呀，你是不是代错公示了？
具体公式是COV（aX+bY）=a^2Var(X)+b^2Var(Y)+2abCov（X, Y）；
A和B服从标准正态分布，也就是均值都为0，方差都为1. 所以VaR(3A+2B)， 也就是a=3，b=2，=3^2×VaR(A)+2^2×VaR(B)+2×3×2×Cov(A,B)=9+4+12*0.35=17.2
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