你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

MN2021-05-05 20:50:52

671、672、673这三道题我的理解是深度实值不是个例外吗 不是深度实值的option时间的流逝是有利的嘛

回答（1）

Millie2021-05-06 17:25:31

同学你好，深度实值的欧式看跌期权是个特例，如果有更好的选项的话一般不考虑它。

所以要猜测一下出题人的意图，如果题出的非常绝对，比如：任何期权的theta都小于0，那这时候要考虑到特例，这句话就是不对的。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录