Silvia2021-05-05 20:25:49
Silvia这个题算出一份期权的delta为0.6469后，为什么不能直接乘以30万得出整体delta，而用公式直接乘以股票数量得到期权的变化量来对冲？遇到这种题有点不好辨别，遇到的题好像都是给出份数。另外老师讲的时候说一份期权对应一份股票，针对的是是这道题，还是对冲里所有的情况
回答（1）
Millie2021-05-07 13:19:15
Millie同学你好，这个题给的是100,000份的option价值USD 300,000。300,000是价值，delta是option的性质，他俩乘起来没有意义。给的USD 300,000没有用。
如果题目给了option的份数，那就可以用每份option的delta乘以总份数算出整体组合的delta。所以这个题组合的总delta=0.6469*100,000。
常见的option都是以股票为标的资产的，一般一份option对应一个股票，没有特殊说明的话默认一对一。
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