周同学回答（1）
Millie2021-05-06 14:12:56
Millie同学你好，假设利率下降的概率为p，那利率上涨的概率为1=p。6个月后的价格取期望，再折现到0时刻，应该和0时刻的价格相等，所以可列等式
[p×98.45+(1-p)×96.00]/(1+0.025/2)=97.00，可计算出p=0.9
（因为是bond，用离散复利计算即可）
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