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木同学2021-05-05 17:39:40

老师，73题视频里说不能算出treynor radio，因为不可能只有系统性风险。那我可不可以只计算系统性风险呢？我承担系统性风险获得多少超额回报，不是我没有非系统性风险，只是不计算。

回答（1）

Yvonne2021-05-05 20:38:47

同学你好，treynor ratio的分子是E(Rp)-Rf，如果这个投资组合不仅仅承担系统性风险还承担非系统性风险，那么E(Rp)就与仅承担系统性风险得到的收益率是不一样的，所以不能这样用。

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